| 源码名称： |
ccruncher-1.5_src |
| 文件类型： |
.zip |
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| 源码类型： |
Visual C++ |
| 源码分类： |
Finance-Stock software system |
| 文件大小： |
1032 KB |
| 热 度： |
℃ |
| 源码作者 ： |
NeilCeon |
| 整理时间： |
2013-03-27 |
| 源码简介： |
金融算术，计算VAR值，蒙特卡洛算法，等-CreditCruncher computes the Value At Risk (VAR) of large credit portfolios using the Monte Carlo method. Keywords: ratings, transition matrix, survival functions, correlations, copulas, VAR, Expected Shortfall
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| 下载地址： |
[ 下载地址1 ] |
| 相关源码： |
无相关信息
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| 分 享 ： |
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