| 源码简介： |
1.程式的 入格式，如：90 88 82 80 每 字代表各期的 。2. 入完 之後再以enter 定。3. f[i] = 1 - ( CB[i]/TB[i] )*( 1/(1-p[i-1] ) ) 代表第i期的 期 率可以由[1-probability of default(i-1 periods)]*[1-forward probability of defult( period i)]=probability the corporate bond survives past time i=price of i-period corporate zero/ price of i-period Treasury zero推 出. p[i] = 1 - ( CB[i]/TB[i] ) 代表持 i期 的 率可以由1-probability of default (1 period ) =( price of 1-period corporate zero) /( price of 1-period Treasury zero) 而衍生到各持 i期的情形.-1.程式的 入格式，如：90 88 82 80 每 字代表各期的 。2. 入完 之後再以enter 定。3. f[i] = 1- ( CB[i]/TB[i] )*( 1/(1-p[i-1] ) ) 代表第i期的 期 率可以由[1-probability of default(i-1 periods)]*[1-forward probability of defult( period i)]=probability the corporate bond survives past time i=price of i-period corporate zero/ price of i-period Treasury zero推 出. p[i] = 1- ( CB[i]/TB[i] ) 代表持 i期 的 率可以由1-probability of default (1 period ) =( price of 1-period corporate zero) /( price of 1-period Treasury zero) 而衍生到各持 i期的情形.
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